Resumo: O objetivo dessa dissertação foi analisar o efeito do sentimento textual das notícias financeiras sobre o comportamento dos preços no mercado acionário brasileiro. Para analisar o efeito do tom das notícias sobre o comportamento de oscilação dos preços no mercado brasileiro, foi verificada a influência que o sentimento textual das notícias realiza sobre alguns ativos. Para alcançar o objetivo do trabalho, foram utilizados os valores diários do índice Bovespa e um grupo de cinco ações de diferentes setores da economia, Ambev, Itaú, Magazine Luiza, Petrobrás e Vale. Além disso, foram analisados os textos das notícias financeiras do Jornal Valor Econômico e Folha de São Paulo, no período de 01 de janeiro de 2013 a 16 de agosto de 2019, correspondendo a 1.470 observações diárias. Os resultados levantados mostram os sentimentos tendem a ser neutros na maioria dos dias, mas que em dias de incerteza economia pessimista eles tendem a seguir essa tendência. Dessa maneira, conclui-se que, os conteúdos dos jornais no Brasil, influenciam na visão dos investidores nos momentos em que existe uma maior incerteza no mercado e na economia. O trabalho buscou aprimorar a visão sobre o papel da mídia no mercado acionário de países emergentes, levantando evidências de que os corpus das notícias são importantes fontes de informações para a tomada de decisão.

Banca:
Heraldo Luis Silveira de Almeida, DSc. (Presidente)
Flávio Luis de Mello, DSc (Examinador)
Roberto Ivo da Rocha Lima Filho, DSc. (Examinador)